RiskMetrics - Desvio Padrão Uma medida de variabilidade O desvio padrão é uma medida estatística que indica a variabilidade em torno de uma média. Distribuição normal O desvio padrão é freqüentemente usado para definir a distribuição normal, que é a conhecida distribuição em forma de sino ilustrada abaixo. A curva em forma de sino vem de uma tendência estatística para os resultados agruparem-se simetricamente em torno da média (ou média). Desvios da média são descritos em termos de desvios padrão. Em todas as distribuições normais, 68 dos resultados ficarão dentro de 1 desvio padrão para cada lado da média. Exemplo de metrô Vamos ilustrar o conceito de média e desvio padrão com um exemplo simples. Meu metrô de Nova York comuta todos os dias é de 30 minutos em média, com um desvio padrão de 5 minutos. Assumindo uma distribuição normal pelo tempo que leva para chegar trabalho, isso implicaria que: 68 das vezes, eu posso esperar que meu trajeto diário esteja entre 25 minutos e 35 minutos (isto é, a média de 30 minutos mais ou menos 1 desvio padrão, ou 5 minutos). 16 do tempo, o meu trajeto é inferior a 25 minutos (porque a distribuição normal é simétrica em torno da média, espero que este evento ocorra 16 do tempo, ou (100-68) / 2). 16 do tempo, meu trajeto é maior que 35 minutos (novamente, porque a distribuição normal é simétrica). Ou, em outras palavras, meu deslocamento de pior caso de nível de confiança é de 35 minutos (por exemplo, apenas 16 das vezes eu esperaria uma viagem mais longa). Exemplo do mercado de ações A partir desse exemplo, faz sentido que, quanto mais desvios padrão nos movemos da média, menor a probabilidade de que tal evento ocorra. Por exemplo, um atraso de 10 minutos ou mais (2 desvios padrão) só tem uma chance 2,5 de ocorrência, comparado a uma probabilidade 16 de um atraso de 5 minutos ou mais (1 desvio padrão). Aplicado aos mercados financeiros, podemos usar o desvio-padrão dos retornos para medir como os movimentos do mercado podem ser, assumindo que os retornos são normalmente distribuídos. Por exemplo, considerando 5,6 como o desvio padrão diário para as ações do Yahoo, esperamos que seus retornos flutuem entre 5,6 e -5,6 com 68 de confiança. Tempo Real Depois de Horas Pre-Market News Resumo das Cotações Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor note que uma vez que você fizer sua seleção, ela será aplicada a todas as futuras visitas à NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter para nossas configurações padrão, selecione a configuração padrão acima. 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Se soubermos a quantidade de moedas de ouro que cada um dos 100 piratas tem, usamos a equação de desvio padrão para uma população inteira: E se não soubermos a quantidade de moedas de ouro cada uma? os 100 piratas, por exemplo, só tivemos tempo suficiente para perguntar a 5 piratas quantas moedas de ouro eles têm. Em termos estatísticos, isso significa que temos um tamanho de amostra de 5 e, neste caso, usamos a equação de desvio padrão para uma amostra de uma população: O restante deste exemplo será feito no caso em que temos um tamanho de amostra de 5 piratas. portanto, estaremos usando a equação de desvio padrão para uma amostra de uma população. Aqui estão as quantias de moedas de ouro que os 5 piratas têm: Agora, vamos calcular o desvio padrão: 1. Calcular a média: 2. Calcular para cada valor na amostra: 4. Calcular o desvio padrão: O desvio padrão para as quantidades de as moedas de ouro que os piratas têm são 2.24 moedas de ouro. Cópia de direitos autorais 2009 standard-deviation. appspot / Desvio padrão O que é desvio padrão O desvio padrão é uma medida da dispersão de um conjunto de dados da sua média. Se os pontos de dados estiverem mais longe da média, haverá um desvio maior dentro do conjunto de dados. O desvio padrão é calculado como a raiz quadrada da variação, determinando a variação entre cada ponto de dados em relação à média. Carregando o jogador. DESVANTAGEM Desvio padrão Nas finanças, o desvio padrão é aplicado à taxa de retorno anual de um investimento para medir a volatilidade dos investimentos. O desvio padrão é uma medida estatística que esclarece a volatilidade histórica. Por exemplo, um estoque volátil tem um desvio padrão alto, enquanto o desvio de um estoque blue-chip estável é menor. Uma grande dispersão indica quanto o retorno sobre o fundo está se desviando dos retornos normais esperados. Principais Medidas de Risco Fundamentais As empresas de investimento relatam o desvio padrão de seus fundos mútuos e outros produtos. No setor financeiro, o desvio padrão é uma das principais medidas fundamentais de risco que analistas, gerentes de carteira, consultores de patrimônio e planejadores financeiros usam. Além disso, como é fácil de entender, essa estatística é frequentemente informada aos clientes finais e investidores regularmente. Calculando um Desvio Padrão A fórmula para o desvio padrão usa três variáveis. A primeira variável deve ser o valor de cada ponto dentro do conjunto de dados, tradicionalmente listado como x, com um subnúmero indicando cada variável adicional (x, x1, x2, x3, etc.). A média, ou média, dos pontos de dados é aplicada ao valor da variável M, e o número de pontos de dados envolvidos é atribuído à variável n. Para determinar o valor médio, os valores dos pontos de dados devem ser somados e esse total é dividido pelo número de pontos de dados que foram incluídos. Por exemplo, se os pontos de dados fossem 5, 7, 3 e 7, o total seria 22. Esse total de 22 seria então dividido pelo número de pontos de dados, neste caso 4, resultando em uma média de 5,5. Isso leva às seguintes determinações: M5.5 e n4. A variância é determinada pela subtração do valor da média de cada ponto de dados, resultando em -0,5, 1,5, -2,5 e 1,5. Cada um desses valores é então quadrado, resultando em 0,25, 2,25, 6,25 e 2,25. Os valores quadrados são então somados, resultando em um total de 11, que é então dividido pelo valor de n-1, que é 3 neste caso, resultando em uma variância aproximadamente de 3.67. A raiz quadrada da variância é então calculada, resultando no desvio padrão de aproximadamente 1,915.
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